浏览次数:16500 发表于:2012-04-06 09:02 来源: 开拓者量化网
在TradeBlazer公式中有三种类型的数据回溯:变量回溯、参数回溯和函数回溯。
在讨论回溯之前,我们需要了解公式中一个和数据回溯相关的系统函数MaxBarsBack,该函数返回公式应用执行所需的最大回溯Bar数目,该函 数初始值为0,在公式应用从左到右每个Bar执行的过程中,会随着代码中对系统函数,序列变量等值的回溯调用而增加,所有Bar索引小于 MaxBarsBack的输出都是不准确的,会被忽略掉。
TradeBlazer公式共支持九种数据类型,但对于变量定义,引用类型是无效的,剩余六种数据类型中分为简单和序列两大类,简单类型变量是单个的值,不能对其进行回溯,序列类型变量是和Bar长度一致的数据排列,我们可以通过回溯来获取当前Bar以前的任意值。
要使用变量回溯,需要在变量的后面,使用中括号"[nOffset]",nOffset是要回溯引用的Bar相对于当前Bar的偏移值,该值必须大于等于0,当nOffset = 0时,即为获取当前Bar的变量值。
例如,我们定义如下技术指标:
Vars NumericSeries MyVal; Begin MyVal = Average(Close,10); PlotNumeric("MyVal",MyVal[3]); End
以上公式定义数值型序列变量MyVal,MyVal等于收盘价的10个周期的平均值,然后将序列变量MyVal的前3个Bar数据输出。
以上公式MyVal的前9个数据因为需要计算的Bar数据不足,返回无效值,从第10个Bar开始,MyVal获取到正确的平均值,但是我们需要输 出的数据是MyVal[3],即前3个Bar的数据,因此,直到第12个Bar,有效的数据才会被输出。以上公式的12是该公式需要的最少引用周期数,如 果将输出信息画到超级图表中,前11个Bar是没有图形显示的。
当nOffset>CurrentBar或者nOffset<0时,对于变量的回溯都将越界,这种情况下,将返回无效值。
TradeBlazer公式支持的九种基本类型,在用户函数的参数定义中全部支持,在其他的公式中参数定义只支持三种简单类型。因此,关于参数的回溯问题,只对用户函数有效,以下我们举例说明用户函数序列参数的使用。
要使用参数回溯,需要在参数的后面,使用中括号"[nOffset]",nOffset是要回溯引用的Bar相对于当前Bar的偏移值,该值必须大于等于0,当nOffset = 0时,即为获取当前Bar的参数值。
例如,我们定义一个用户函数MyFunc,脚本如下:
Params NumericSeries Price(0); Numeric Length(10); Vars Numeric MyAvg; Numeric MyDeviation; Begin MyAvg = Summation(Price,Length)/Length; MyDeviation = MyAvg - Price[Length]; Return MyDeviation; End
以上的例子,对输入的Price我们求其10个周期的平均值,然后求出该平均值和Price的前Length个Bar的值之间的差值,将其返回。 对于Price[Length]这样的参数回溯引用,其实现原理和上节所描述的变量回溯引用基本一致。
函数回溯分为系统函数的回溯和用户函数的回溯。
系统函数中回溯的使用主要是针对Bar数据。比如我们需要获取上2个Bar的收盘价,脚本为Close[2];又或者我们需要获取10个Bar前的 成交量,脚本为Vol[10]。对于Bar数据的回溯是系统函数中最常用的,虽然也可以对行情数据和交易数据等进行回溯,但是大部分并无实质的意义,返回 的结果和不回溯是一样的,因此,不推荐如此使用。
要对函数回溯引用,我们可以通过在函数名称后面添加"[nOffset]"获取其回溯值,nOffset是要回溯引用的Bar相对于当前Bar的偏移值,该值必须大于等于0,当nOffset = 0时,即为获取当前Bar的参数值。
带有参数的函数回溯,需要将"[nOffset]"放到参数之后,另外,无参数和使用默认参数的情况下,函数调用的括号可以省略。例如:Close[2]等同于Close()[2]。
用户函数的回溯和系统函数原理基本一致,但考虑到系统的执行速度和效率等因素,目前,TradeBlazer公式不支持对用户函数的回溯,如果您想要获取用户函数的回溯值,建议您将函数返回值赋值给一个序列变量,通过对序列变量的回溯来达到相同的目的。
如下面的脚本所示,取Close的10个Bar平均值的4个周期前的回溯值:
Vars NumericSeries AvgValue; Numeric TmpValue; Begin AvgValue = Average(Close,10); TmpValue = AvgValue[4]; ... End
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